最近在研究lv2盘口的委托队列，昨晚也在论坛上看到其他老师提到这个冷知识。

深证的流程：
1、会员提交委托单
2 、交易所把委托单广播给全体会员
3 、交易所撮合交易
4 、交易所把盘口信息广播给全体会员

上证的流程：
1 、会员提交委托单
2 、交易所撮合交易
3 、交易所把未成交的剩余委托单广播给全体会员
4、 交易所把盘口信息广播给全体会员

如果lv2委托队列基于这两个不同流程，上证是存在漏单的，简单点说就是，比如极端情况下：一个涨停的上证个股，存在买单不报，卖单多报的情况；一个跌停的上证个股，存在卖单不报，买单多报的情况。即便非极端情况也存在漏报的情况。
那么深市个股的lv2逐笔委托还有研究价值，沪市个股的lv2逐笔委托存在漏单，基于lv2的各类指标几乎都对深市沪市一视同仁，也就直接导致ddx、ddy、ddz、ddf……这些lv2指标都是扯淡的。

不知道有没有其他老师有研究，如果有其他看法，欢迎交流，我理解的可能过分了。