期货量化-跟屁虫 23-02-27 15:33
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前期好不容易系统慢慢转多,然后等等等,等回调,没想到今天等到的是一个多头陷阱,纯碱pvc铁矿pta甲醇五个多单全军覆灭,最后只剩下菜粕股指螺纹。空单方面新开了一个原油,其余没动。最近这一两年来,做期货的应该都能明显感觉到市场风格在发生变化,我这边的体现就是系统净值波动率在不断变大,而且回撤期见最低点的时间也在变长,之前大概10-20天见最低点,去年七月份那波回撤用了40多天才见,创下历史极值,今年这波到今天也有27天了。有点迷茫。

发布于 上海