有时候我都在想，这些建议都是谁提出的，又是怎么通过的？

据传外资空头头寸最多的合约是沪深300期指，而国内沪深300ETF期权两只最大权重比例的个股就是 贵州茅台和宁德时代。 今日贵州茅台被砸跌超2%，宁德时代更是一路狂跌，直接带崩创业板指数连续创3年新低。
更神奇的是宁王自从调入沪深300之后，股价就开始一路下跌，而当前宁王即便连续下跌，但是在创业板ETF的占比依然高达18.74%，是个鬼都知道，只要把宁王干趴下，创业板ETF就趴下，创业板指数就废了！ 那如果做空宁王没有好处，谁愿意去砸呢？ 好处自然就在沪深300，和创业板ETF中的金融衍生品中！ （反过来思考，如果宁王不是超级权重品种，它还会不会这么惨？ 还会不会成为当前A股做空能量最大的一只品种）
所以，在调整与金融衍生品利益高度相关的个股权重比例时，要不要考虑到可能存在的漏洞？ 在A股市场T+1制度下，金融衍生品天然就有优势，这个时候对于期权一个月两次交易，对于宁王等品种占比这么高的权重，到底是谁建议，又是怎么通过的呢？