贝叶斯方法在量化分析、机器学习、深度学习中应该是比较广泛的应用。但是在我们商品期货领域，很少听到这个声音。我一直在思考如何把这种方法应用到我们的商品分析当中。因为它其实是有一些特征跟商品期货分析相符的。
第一个特征是先验概率。这个先验概率，是有主观概率的意思在里头。而在我们的商品期货分析中，尤其是基本面分析中，主观的成分很不小。比如同样的一个供求情况，不同人眼中反应的结果却可能各不相同。比如供应和需求都在增长，那么价格应该涨还是应该跌。当然你可以从库存变化上来得到一个最终的结果。但这仍然不够。贝叶斯方法不会把上涨或下跌当成一个百分百的结果，而是赋予一个先验概率。
第二个特征是迭代。贝叶斯方法的本质是通过不断的迭代，使得最后的结果逼近真实的结果。这一点和我们的商品期货分析也有异曲同工之处。商品期货的盈亏其实不是一次的胜负决定的，而是连续的过程。贝叶斯方法的过程是让结果逼近最后的真实，那么对应下来商品期货分析的结果也应该是日益的改善：比如收益与风险的比例会稳定的提高。如果这一过程能够实现的话，那无疑是善莫大焉。
那么接下来的问题是，这个方法怎么在我们的分析中得到应用。这个目前还真是一个难题。