假期的时候和几个朋友关于盈亏比做了一些深入的探讨，虽然各方的逻辑不同 但整体对盈亏比的认知上却有很多相似之处。

交易者的最终盈利是由胜率、盈亏比、频率三者共同决定，大多数时候胜率和盈亏比都是一个负相关的关系，但在相对高阶一些的交易群体内，大部分人是把更多的重心集中于盈亏比上，或者说除了像我这种没有天赋纯靠毅力的选手之外，大部分优胜者的交易收益其实是非线性的，而非是大家所理解的稳定盈利，都是靠着某一笔或者某几笔的那种非线性的耸上天的收益顶起来了整个账户的收益​。

在他们这类人的交易中盈亏比反倒成为了一个交易员的生死衡量线​，或者说在他们的交易认知中，市场并不会为正确次数颁奖，只会为正确时​你拿住持仓的胆识喝彩。

高阶的交易员中，他们的开仓条件是相对苛刻的，所以交易的次数是远低于常人的，但无论几次交易都是逃不过概率的规律的，所以基数越小的时候概率的偶然性注定越大，那一个开仓条件相对苛刻 交易次数相对少的交易系统，想要平稳的穿越这个相对无序的市场的几波牛熊，最好的​诺亚方舟还就是相对高的盈亏比。

我曾认为我的这种固定开仓资金固定止损比例固定盈亏比的模式是概率交易的本质，但后来发现可能它属于本质，但它一定不是这个市场的最优解。因为从我接触到的这么多相对优秀高阶的交易员来看，他们的逻辑反倒都指向了盈亏比的动态调整​。

​比如：

在入场的时候通过牺牲一定的开仓机会来尽量的将入场点向支撑/压力靠近，或者通过入场时该品种的ATR变动来定制止损比例，提高盈亏比并不是单纯的靠着​拿住盈利，合理有效的降低止损也能达到同样的效果；

又或者在选择品种的时候选择那些波动率相对大的品种，只有那些具备高盈亏比体质的品种才有可能造就高盈亏比，就像一个滑板冲浪的选手是没法在小池塘里面​站上浪尖的。

最后就是止盈，大部分的高阶高盈亏比玩家都是选择了被动止盈，也就是吃满鱼身放弃鱼尾的玩法，又或者是分批止盈，在跑出和止损一样的浮盈的时候走掉半仓让自己先立于不败之地，剩余的半仓再去追求高爆发的盈亏比利润。

我的交易更像是一些静态参数，但是更多的优胜者是采用了动态思维，静态参数的好处就是你很难一波暴富但相对稳定，而如果你自认为交易的各项认知都达标，那其实动态思维的逻辑更容易让你​登峰造极。#期货##实盘记录#