很多人对日内策略的测试有疑问，问说为什么不像测试趋势策略一样，把数据样本分成回测集，验证集，这样去测试。直接得出结论，还要去跑实盘看成交。

因为就趋势策略而言，只要不是盘口特别差的品种，设置好手续费，滑点等条件，就可以最大程度贴合实盘，而且也会经过手续费适应性和滑点适应性的过程，所以不用担心实盘和测试的出入。

但是日内策略作为盘口微观角度，无法这样做，因为对容量的要求很高，同样的盘口，你1手 10手 100手 1000手对盘口的影响完全不一样，因为自己本身就变成这个短频里的一个变量了。

单子深度大了，能不能成交，成交了对盘口会有哪些冲击，都是回溯测不出来的，所以必须经过实盘，尤其是容量上限的压力测试，成交流畅度，单次成交覆盖，都是有影响的。

无法像趋势策略一样批量带也是这个原因，对于中长期趋势策略来说，早开晚开一分钟无伤大雅，收益率影响一年下来也就是正负百分2-5。
但是对于日内策略来说，本来就是赚那仨瓜俩枣，一窝蜂都进去，一窝蜂又都出来，仨瓜俩枣都抢成亏损的了。

开一手是下面的曲线，开10手可能也还是，开1000手，肯定要亏了，日内策略对容量非常敏感。提高容量只能从扩容品种，或者筛选中低频段的单子。
这也是做策略所谓的不可能三角，容量收益回撤比时效性，不可能都占齐了，否则这天下的钱都要被赚光了。