【群内精选内容分享】对于大部分并非天赋异禀天选之子的野生交易者来说，在真正入门到专业选手水准之前，模拟比实盘更重要，历史行情回测比当下行情的操作更重要……

关于交易策略的测试与评估，分享个人的一点儿小经验：外盘没接触过也没兴趣接触（因为内盘合法品种足够玩儿了，为贪求更大杠杆而甘愿冒着平台卷款跑路风险、也要去交易境外合法性存疑的灰色地带的品种，不值当），内盘合法的期货品种的话，以盘立方软件双盲测试自己看好的交易策略，是非常高效也非常有用的，可随机回到过去任意一天的实况行情进行时中，在历史行情中“重新活一次”的过程中，还可以选择多种速度快进行情…

很多“看上去很美”的交易逻辑、理念、策略，在这种历史行情随机双盲测试中，以尽量诚信的保持“一致性”为前提的话，则往往架不住连续20单的检测，就现出原形了：根本不具备实操性的正期望值…哪怕有些策略在大部分品种上一致性地跑遍连续五年十年的行情后，测试结果虽然看上去每年年收益都有百分之二十左右，但这种模拟回测与将来的实际应用之间，其效果差距，至少要打个七八折吧？所以说这样的策略长期持续多年执行下去的话，最终收益恐怕还比不上买A股银行股持有10年不动的股价价差收益外加股息分红呢……

基于图表技术分析的形态或指标的交易策略，真正经得起这种回测检验而依然值得眼前一亮、托付终身的，其实，极为罕见呢…大部分被吹嘘的神乎其神的策略，测试下来都非常平庸、泯然众人…

说白了，绝大多数这类策略，经过长期大量的一致性重复操作测试后，显示出的效果，无非都只不过是些“胜率50%左右、盈亏比1:1上下”（交易频率或高或适中）的拼运气的概率游戏罢了！

而真正落实到实盘实际交易中，这样的策略在执行过程中，大部分未经专业训练的交易者，都极容易动作变形的，因为，咱们可以找一枚硬币试试，每连续抛硬币十次，几乎必然会出现一回硬币同一面连续三四次朝上的情况的，对应到这种50%左右胜率的交易策略上，就是每连续一致性执行10笔交易，就大概率会出现一回连续三四单打止损的情况，而大部分交易基本功不过关的野生交易者，在连续三四单被止损的情况下，接下去的交易动作就几乎没有不走样、不变形的，其后的交易操作十有八九会再次明知故犯地滑向“取消既定止损、跟行情情绪化报复性地死磕较劲、浮亏越扩大就越补仓、直至重仓满仓隔夜隔日隔周末隔假日地扛单、最终总会有一单没扛回来而导致爆仓乃至穿仓”等各种花样作死的深渊……