期货圈的“量化学霸舵手”谢黎博来咯，北大物理学士+卡内基梅隆统计学博士加持，带领团队横扫实盘大赛大奖，这就为你拆解他的量化交易逻辑～

核心背景：京盈智投创始人兼投资总监，顶尖学霸出身的量化专家。带领团队在第十九届全国期货实盘大赛中斩获资管产品组第一名、量化组亚军，其复合量化CTA策略历经市场检验，成功穿越结构化行情与极端波动周期。

交易风格与核心体系：主打复合型量化CTA策略，核心逻辑是“用科学模型捕捉趋势惯性，用多元配置平滑收益曲线”。不依赖主观基本面预判，通过量化模型识别宏观周期、产业供需驱动的价格趋势，以趋势跟踪为核心，融合相对价值等低相关性策略，解决单一策略的周期性局限。

核心策略与实战技巧：构建“多维度信号识别+科学资金配置”体系，动态捕捉品种动量强度、波动特征，通过权重分配将资金分散于低相关性趋势源头，实现风险分散。2025年7月底商品市场反转行情中，模型自动识别结构性变化并果断降仓，成功守住前期收益，展现极强的策略韧性。

风控铁律与执行逻辑：坚守“风控优先于收益”原则，核心是“主动管理+自动执行”双重机制。所有风控规则内嵌系统，止损、止盈、仓位调整全自动化，彻底排除情绪干扰；提前通过模型分配风险预算，触及阈值无条件执行，严格控制最大回撤。

投资理念与行业洞察：认为量化交易正从“速度竞赛”转向“深度比拼”，自我进化型复合策略将成主流。提醒投资者警惕“过度优化”和“轻视风