#ai 算股#
我准备从今天开始用Excel进行量化做T数据分析。这个数据更直观
当然，老师就是DeepSeek。
底层逻辑
“用工具观察 -> 根据规则决策 -> 看结果反馈”的完整链条。
📊 实验：用Excel给你的“做T”感觉拍个X光片
核心目标：把你的“感觉”（比如“跌多了可能会涨”），变成一条看得见、摸得着的“线”，然后看看如果严格按照这条线操作，过去会怎样。
第一步：准备“原材料”（数据）
1. 找数据：打开你的股票软件，找一只你熟悉或交易过的股票。导出它最近1-2个月的日线数据（每天的开盘价、最高价、最低价、收盘价）。通常软件都有“导出到Excel”功能。
2. 整理数据：把数据粘贴到Excel里。确保至少有两列：日期 和 收盘价。像下面这样简单：
日期 收盘价
2024-11-01 10.00
2024-11-04 10.20
2024-11-05 9.80
... ...
第二步：制造“观察工具”（计算指标）
我们现在制造一个最简单的“趋势观察镜”——移动平均线。它代表过去一段时间大家的平均成本。
1. 在收盘价旁边新建一列，叫5日均线。
2. 在5日均线列的第一个能计算的位置（比如第6行，因为需要前5天的数据），输入公式：
=AVERAGE(B2:B6)
（假设你的收盘价在B列。这个公式意思是：计算从当前行往上数5行（B2到B6）这5个收盘价的平均值）。
3. 双击这个单元格的右下角，公式会自动向下填充，一整条均线就计算完了。
恭喜！ 你现在已经完成了量化里最基础的一步：用数学工具（一个求平均值的公式）处理原始数据，得到了一个可以观察的指标。
第三步：制定你的“傻瓜式操作手册”（规则）
现在，我们定一个极其简单、绝对理性的规则，来模拟你的“做T”或买卖决策：
规则：如果“收盘价”从下方涨破“5日均线”，就买入（或持有）；如果“收盘价”从上方跌破“5日均线”，就卖出（或空仓）。
1. 再新建一列，叫信号。
2. 在信号列写一个判断公式。以第6行为例：
=IF(AND(B5
· 同时满足这两条（AND函数），就是“涨破”，给“买入”信号。
· 跌破的逻辑相反。
· 都不满足，就维持原状态“持有”。
3. 同样双击填充公式。你会看到一列清晰的“买入”、“卖出”、“持有”标记。
你完成了最关键的一步：将模糊的感觉，转化成了明确、可执行的指令。 这就是策略的雏形。
第四步：回顾“考试成绩”（回测分析）
现在，我们看看如果完全按这个“傻瓜手册”操作，历史成绩如何。
1. 新建一列叫模拟持仓：假设我们初始是空仓（0）。从第一行开始：
· 如果信号是“买入”，持仓变为1（代表满仓）。
· 如果信号是“卖出”，持仓变为0（代表空仓）。
· 如果信号是“持有”，就保持上一行的持仓不变。
这个可以用一个简单的引用和判断公式实现。
2. 新建一列叫每日收益率：在第二天开始计算，公式很简单：=(今天收盘价 - 昨天收盘价) / 昨天收盘价。
3. 新建一列叫策略收益率：这才是关键！公式是：=昨天的模拟持仓 * 今天的每日收益率。
· 逻辑是：只有当你持仓为1（满仓）时，你才完全吃到当天的涨跌幅；持仓为0时，当天收益为0。
4. 在表格最下面，用SUM函数分别加总每日收益率和策略收益率，得到两段时期的总收益。再画一个这两条收益累计曲线的折线图。
第五步：观察与反馈（关键思考）
现在，看着你的Excel表格和图表，问自己这几个问题（这就是“看到反馈”）：
1. 我的“工具”（5日均线）好用吗？
· 对比两条收益曲线，你的“策略收益”是跑赢了简单一直持有（总收益就是每日收益率之和），还是跑输了？
· 在大涨那段，你的策略因为提前卖出而踏空了吗？
· 在大跌那段，你的策略因为提前卖出而躲过了吗？
2. 如果换一个参数会怎样？（这就是“出奇”的起点）
· 把第二步的公式从5日均线，改成10日（=AVERAGE(B2:B11)）、20日均线，重复整个过程。结果变好了还是变差了？
· 为什么？ 因为参数变了，你的“观察镜”灵敏度变了。5日线更敏感，频繁交易；20日线更迟钝，抓住大趋势但反应慢。没有最好的，只有更适合某段行情的。
3. 我的“操作手册”有漏洞吗？
· 如果行情在均线附近来回震荡，你的表格会不会出现“买入->卖出->买入->卖出”的频繁交易信号？在现实中，这样光手续费就亏光了。
· 怎么改进？ 这引出了量化中“过滤震荡”的思想。你可以尝试修改第三步的规则，比如：“收盘价涨破均线2%以上才买入”，再来回测看看。
💎 实验总结：你刚刚完成了什么？
你用Excel这个最简单的“工具箱”，完整走了一遍专业量化工作的核心流程：
1. 数据处理 -> 2. 指标计算 -> 3. 规则制定 -> 4. 回测验证 -> 5. 分析优化。
底层逻辑完全一样：工具（公式）是死的，是你的规则和参数给了它灵魂。别人也用均线，但如果你通过观察历史数据，找到了一个与众不同的、更有效的参数组合或过滤条件（比如“10日均线+涨破1.5%”），这就是你“出奇”的开始。
下一步建议：现在就打开Excel，选一只你交易过的股票，花30分钟把这个小实验做一遍。亲手算出来的数字和画出来的图表，会比任何理论都让你理解得更深刻。
发布于 山西