今天讲个比较重要的，就是胜率的问题。（高胜率篇-1）

高胜率是怎么实现的？高胜率的实现，核心是舍弃，舍弃多个维度上的好处，来堆出来一个高胜率的基础。

这里面提升最快提升胜率的维度，是舍弃盈亏比。一个纯随机的状态，如果4倍盈亏比，那么你对应的胜率就应该是在20%。如果你愿意只拿1倍盈亏比，胜率很容易就提高到了50%

虽然最终都是一个期望值的问题，理论上通过凯利公式，不管你怎么变，都始终存在一个最优的效率，把你的信息优势变现。而在没有增加信息的情况下，这样的放弃在理论上没有很大意义。但是在现实情况当中，存在许多不那么理想的情况，所以连凯利公式的发明人们，在交易当中都不使用凯利公式。

在实际操作当中，我们会发现，高胜率对于人的执行以及决策，是有巨大帮助的。哪怕某个正期望策略30%胜率，最后赚的钱比80%胜率的多，人们依然要依靠信念来支持自己的交易行为。

对于一个以交易为生的人来说，这样的折磨是严重影响生理的。交易不是一天两天的事情，心理疾病严重的病人会被成为躯体化，就是心理问题已经体现到了身体上面了。而低胜率的交易策略，从开始执行的那一刻开始，就不可避免的对人产生躯体化的影响，最轻最常见的就是有持仓的时候失眠，注意力不集中。

以前跟一个朋友在电影院里面看电影，类似疯狂麦克斯这种。这类电影总有最后大决战的剧情，就在这种让人目不转睛的时候，我发现他用手机连接家里的电脑，在看自己写的软件的指标，虽然那是一个自动化的策略，但是他已经连电影也没法正常的看下去了。

在我的回测当中，高胜率策略的绝对收益，是小于低胜率策略起码一个量级的。但是实际情况当中，哪怕包装成一个产品，低胜率盈利的策略，也会让客户受不了。从那个时候，我就意识到，夏普率这种对于收益其实不是很重要的评判指标，为什么那么被看中。

有的人说，回撤小，就可以上更大的杠杆。我可以告诉你，回撤小的策略，上了更大杠杆之后，哪怕把杠杆加到回撤超过低胜率策略，绝对收益也还是比不过。

既然这样，为什么要追求高胜率呢？因为我们是人，我们以血肉之躯在执行交易行为。

血肉苦弱啊，自动化交易就是一种机械飞升。但终归电脑的插头还是在你的手里，西蒙斯都会拉闸更何况普通人？