量化除了早盘聊过的“平铺T+0套利”，还有一种玩法——融券T+1套利。

简单讲就是：有些票当天涨停，甚至连续涨停，结果第二天毫无征兆直接A杀，走得很突兀。这种大概率是量化或机构在涨停那天就融券卖出，次日反手砸盘，把股价摁到跌停甚至A杀，等跌到位了再买回来还券。

股价绕了一圈，还在原地，但能做融券的那拨人，已经把中间的波动吃干抹净了。这也是为啥A杀那么多，指数没咋动，钱却没了。

另外量化还有个老操作：靠毫秒级的速度，一秒几百笔，涨停板上反复挂单、撤单。

老白经常看到，明明涨停封单几个亿，结果几千万就能砸开——说白了，那些封单是假的，是“托”。量化先用少量资金拉涨停，再用大单封死，吸引散户跟风排板。等散户冲进去了，它毫秒级撤掉自己的封单，散户的单子直接被顶到前面，还没来得及撤，就被一把砸炸板。这也解释了为啥有些好板你永远买不进，能买进的基本就是坑。

还有啥量化手法，兄弟们留言区继续补充，咱们一起学，少踩坑。