目前在测的两个量化策略在不同周期下的表现：

1，策略 A（月度周期，图1）：经历 Jul 8 - Aug 6 完整的回撤与底部筑坚，展现出较强的策略韧性与 V 型修复能力；

2，策略 B（近 7 日，图2）：Jul 31 - Aug 6 实现 +4.58\%（+\$40,243.50）的平滑收益曲线。

数据背后的逻辑：即便赋予机器自由做空的权限，大盘β的趋势依然占据极高权重！比起单边极端的行情，这种非极端的常态震荡环境，才是对人与机器策略内核真正的考验