大A做量化肯定是比美股简单的，即便不用做市那类策略，你看这帮人信息的同质化程度。如果把所有市场参与者，按资金量分成3类: 小散，峰哥那样的大户，比他更大的机构。这三类资金的行为模式，大概率是特别鲜明的。

假设一万个人各自犯不同的错误，有人高估，有人低估，有人着急买，有人着急卖，错误可能互相抵消。

但如果这一万人看同一套故事，你发明十种话术，都叫“独立思考”。但大家可选择的空间就那些，行为总是要落到那几个地方去。对机器而言，这十种话术，未必就是十个变量。

什么刺激出现以后，这一群人的买入概率会上升，这种买入会持续多久，价格有没有提前反映，这是一个很明显的可计算问题。实际上神经网络就特别适合处理这种东西。