转发一个老外的特斯拉的日内突破策略五年回测：

几个月来，我一直在开发特斯拉的日内突破策略。最初只是一个简单的区间突破系统，经过多次迭代，逐渐演变——添加筛选条件、优化退出点，最终进行了完整的行前验证。该策略自2026年3月11日起一直在我的真实账户上运行。我
在这里分享完整的结果和方法，因为我认为验证过程值得探讨。大多数回测文章都完全忽略了这一部分。

策略简述：
该系统利用5分钟图表上前4根K线的最高价和最低价来确定价格区间。当价格以足够的动能突破该区间时，系统会触发入场信号——但前提是四个筛选条件全部满足：
• ADX：确认突破发生在趋势行情中
• 最小区间大小（基于ATR）：排除区间过窄的交易设置；
• K线强度：评估突破K线的强度和收盘价；
• 更高时间框架的RSI：避免在更高时间框架的超买/超卖区域入场。
这种组合解决了突破交易的主要失败模式：假突破、低动能行情和逆势入场。因此，该系统的胜率显著高于未经筛选的突破系统通常的45-55%。
出场策略采用分层式：固定止盈位设在2.75%，EMA追踪止损，无进展出场，以及价格回落至区间内时不追涨出场。在交易时段的最后阶段，追踪止损位会大幅收紧，以保护日内涨幅。
每年约进行150笔交易，包括多头和空头，仅限纽约证券交易所RTH交易。

回测结果：
（2021年1月至2026年6月，固定资金10万美元，每笔订单佣金1美元，滑点5个点，无复利）
• 净利润：+378,906美元（+378.91%）
• 年复合增长率：33.37%
• 最大回撤：6.45% — 在此期间，特斯拉股价下跌了56% •
卡尔玛比率：5.17
• 盈利因子：2.181
• 索提诺比率：2.954
• 夏普比率：0.693
• 胜率：71.15%（共825笔交易）
• 66个月中有57个月盈利（86%）
• 无亏损年份

本金固定不变——没有复利。
若将70%的资金用于股权再投资，则各项数据将截然不同：
• 净利润：+1,242,892美元（+1,242.89%）
• 年复合增长率：61.33%
• 最大回撤：9.52% •
卡尔玛比率：6.43
• 盈利因子：2.168
• 索提诺比率：2.853
• 夏普比率：0.887

前向验证——我想重点关注的部分：
我运行了三次 WFA 迭代，以测试该边缘在未见过的数据上是否仍然成立：

|迭代| 样本内 | 样本外 | 利润因子 |
|1 |2021–2023 | 2024 | 1.714 |
|2 |2021–2024 | 2025 | 2.878 |
|3 |2021–2025 | 2026 | 2.106 |

所有三个样本外交易期均盈利。其中两个样本外交易期的PF值高于2.0。
第一次迭代表现最差——2024年上半年是特斯拉(TSLA)在整个数据集中走势最不明朗的时期。突破系统在低动量环境下表现不佳是预期行为，并非策略失败。一旦波动性恢复，该系统便迅速恢复。