西行俗名佐藤义清，出自为（藤原北家闲院流）德大寺家管理知行国纪伊的田仲庄的预所（代领主管理庄园的职务）的家门。父亲佐藤康清任左卫门尉，西行作为（藤原公实之子）左大臣德大寺实能（さねよし）的家臣，任北面武士（鸟羽上皇御所的警卫），与平清盛同年。 可能因为厌世，保延六年（1140）22岁时突然出家。
德大寺实能也能作歌，作品收《金叶和歌集》。德大寺妹妹（藤原公实之女）待贤门院璋子入内，成为鸟羽天皇的中宫（野史说西行出家是因为恋慕璋子），生显仁亲王（崇德天皇）。崇德天皇的和歌也作的很好，曾下令编撰《词花和歌集》（藤原显辅撰），收西行歌一首，但题作“作者佚名”。崇德天皇被流放讃岐时，西行曾叹息京都和歌从此衰绝。

治承四年（1180）以仁王发出打倒平氏的令旨，源赖政呼应举兵。这场乱虽然马上被平定，但是掀起了诸国反叛平家的战乱的序幕。当年西行62岁，离开长年居住的高野山，移住伊势，在伊势住了六年。西行为什么要离开高野山，向东移动，还是一个谜，可能和源平之争的时代形势变动有关。
源赖朝于伊豆举兵，源平血战的时候，西行在一首歌的前言（词书）中写道：“世间武者蜂起，东西南北，无处不战。死者相继，其数之众，令人惑疑。此何为而争？思之可哀”（これ何事の争ひぞや、あはれなることのさまかなと覚えて）。

《吾妻镜》文治二年（1186）八月十五日条记载，68岁的西行法师为了复兴在治承之乱中被烧毁的东大寺，第二次下到陆奥，向奥州藤原氏化缘金砂（次年1187年藤原秀衡死去，泰衡继承奥州藤原氏）。西行的佐藤氏，源于藤原北家的藤原秀乡（俵藤太）流，和奥州藤原氏是同源。
西行去往奥州路上，在镰仓鹤冈八幡宫见到源赖朝（40岁）。源赖朝向西行询问弓马之事，西行回答“弓马之事”虽然作为家风相传（佐藤家是藤原秀乡的后代），但造恶业之因，心底不留，已皆忘却。
赖朝向他请教歌道。西行回答：“咏歌只是花月感动，一时兴会，区区三十一字而已，全不知微旨。无可奉述。”

三年后（1189 文治五年）夏，源赖朝平定奥州藤原氏。次年（1190文治六年，建久元年）西行入灭，享年73岁。