#量化管理应从限制交易频率转为限制交易对象#
有量化的参与后，走势的波动率会扩大，有时候看冲高，然后再跳水，很多人骂的多。
但说句实话，有没有可能冲上去也是他们买的呢？
如果他们不停的卖，不停的卖，而没有不停地买，不停地买，他们哪有那么多筹码呢？

除了一些微小盘股，量化交易确实占到交易大头之外，形成了本末倒置以外。对于中大型几百亿市值以上的，量化能起的作用只是扩大它的波幅而已。
但是不会影响整个趋势的发展，更不会影响产业周期的变化。甚至在上涨的过程中，他们反而会形成推力。我一直讲，当我们放弃做量化的对手盘，量化就是我们的友军。

我认为我们不应该限制他们的高频交易的次数，因为无论是每秒交易3000次还是300次，甚至是每秒30次都不是人力所能及的。

我们真正要限制的是量化交易的标的。应该把量化的交易目标约束在三五百亿以上市值的中大个股中。而不能使得这些资金成为微小盘控盘逆天炒作的元凶。