【长期置顶】这哥们发现的这东西有点牛了… 沪深300全收益 跟 二级市场债基指数叠加以后，近几年每次两线重合后，都会出现底部的止跌信号…

我模拟了一下：截至周五收盘，全A股的HS300收益指数报6270.45；万得混合债券型二级指数报收5163.65…

考虑到全球的债市都比较动荡，后续权益类市场如果继续下行，会导致全A的混合债券二级市场指数小幅走弱，所以掐头去尾，我按照这两个指数的交叉点是5000点计（扣掉163.65点这个零头，实际也仅仅3%的回落幅度，很小很小，符合模型预测）；

计算下来就是：（6270.45-5000）/6270.45 ≈ 20.26%…

那么，我们假设上证指数与沪深300全收益指数波动性大致相同（实际上我看了看，沪深300全收益波动好像更稳点[允悲]）

截至周五沪指收盘3716.28，如果按照这种模式来计算，后面这两条线精准交叉踏底时，上证指数的点位应该是：3716.28×（1-20.26%）≈ 2963.36点！

几乎就是3000点整的位置！！！所以大A为什么常年保卫3000点？！其实是有一种内置算法的，我超威了！！！

那么2963.36点这还算稍微乐观点儿的，因为纵观整个这张图，历史上老A就没有精准踩到这个“交汇点”后立刻就触底的！！！少则击穿1%以上，多则击穿10%～15%…（08年末跟13年中旬）

那么综合给个大致的缓冲容错率就是等【沪深300全收益指数】 向下击穿 【万得混合型二级债基指数】3%～ 5%后，才会精准出现大底…

那么相当于上证指数周五收盘后的点位3716.28×（1-23.26%）≈ 2851.87 或跌稍微深一点 3716.28×（1-25.26%） ≈ 2777.54 才会彻底走出真正的“市场大底”。

所以我25年8月14号预测的短期上4000，长期xxxx点还是很靠谱很靠谱的。[无聊][无聊][无聊]